一个正态分布很好理解:
$$z_1 \sim \mathcal{N}(0, 1)$$
两个独立的正态分布也好理解
$$z_1 \sim \mathcal{N}(0, 1), z_2 \sim \mathcal{N}(0, 1)$$
那如果我们想有两个变量 $x$ 与 $y$，它们不仅各自符合正态分布 ($\mu = 0, \sigma = 1$)，而且两者相关系数为 $\rho$，那我们可以这样：
一个正态分布很好理解:
$$z_1 \sim \mathcal{N}(0, 1)$$
两个独立的正态分布也好理解
$$z_1 \sim \mathcal{N}(0, 1), z_2 \sim \mathcal{N}(0, 1)$$
那如果我们想有两个变量 $x$ 与 $y$，它们不仅各自符合正态分布 ($\mu = 0, \sigma = 1$)，而且两者相关系数为 $\rho$，那我们可以这样：